Working Papers
Seria wydawnicza WNE WORKING PAPERS prowadzona jest przez WNE UW od 2008 r. i jak dotąd opublikowano w niej ponad 400 prac.
Seria WNE Working Papers służy szybkiemu upowszechnianiu wyników badań prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Publikowane tu teksty mają charakter wersji roboczych (pre-printów): mogą być uzupełniane lub poprawiane w miarę postępu prac nad tekstem i procesu wydawniczego. Prezentujemy aktualną wersję udostępnioną przez autorów, opatrzoną datą oraz identyfikatorami DOI/ISSN – co ułatwia jej cytowanie i śledzenie kolejnych iteracji. Każdy dokument zachowuje pełne prawa autorskie swoich twórców, a w przypadku późniejszych zmian, autorzy mogą w dowolnym momencie zamieścić zaktualizowany plik lub wskazać miejsce ostatecznego wydania.
Do serii WORKING PAPERS przyjmowane są artykuły pracowników naukowych WNE UW oraz publikacje z konferencji organizowanych na WNE UW. Artykuły powinny dotyczyć ekonomii, mieć charakter oryginalnych prac badawczych, nie być wcześniej publikowane. Przyjmowane są wyłącznie teksty w języku angielskim.
Prace prosimy przesyłać e-mailem na adres:
Prosimy przesyłać dwa pliki:
(1) główny tekst bez podania tytułu artykułu oraz autorów (plik DOC/DOCX) oraz
(2) stronę tytułową zawierającą: tytuł opracowania, autorów oraz ich afiliację (plik DOC/DOCX).
Przed przesłaniem tekstu prosimy zapoznać się z szczegółowymi wymogami edycyjnymi.
Redaktorem wydawniczym serii Working Papers jest dr Maciej Bukowski.
Ilość wyników 1
WP(18/2014)135. Does historical volatility term structure contain valuable in-formation for predicting volatility index futures?
We suggest that the term structure of volatility futures (e.g. VIX futures) shows a clear pattern of dependence on the current level of VIX index. At the low level of VIX (below 20) the term structure is highly upward sloping; at the high VIX level (…
- <
- 1 (aktualna)
- >