Nadchodzące wydarzenia
Prelegent zaprezentuje badanie „From Theory to Practice: Polish Equity Risk Factors and Their Implementation Costs”. Zapraszamy 19 maja br. do sali B002 na godz. 17:30 (bądź – zdalnie).
Wykład „Recurrent neural architectures for nonlinear volatility modelling” zostanie zaprezentowany 12 maja br. o godz. 18:30. Zapraszamy – seminarium odbędzie się w sali B002 (WNE UW) oraz zdalnie.
Zapraszamy na spotkanie zatytułowane „How to win world championships in econometrics”, które odbędzie się 28 kwietnia br. o godz. 18:30 w sali B002 (WNE UW).
Badacz Technical University of Munich oraz dyrektor wykonawczy firmy Robeco odwiedzi Wydział Nauk Ekonomicznych UW w związku z wykładem zatytułowanym „Factor Zoo (.zip)”. Zapraszamy na spotkanie 14 kwietnia br. o godz. 17:30, w sali B002 (WNE).
Zapraszamy 3 marca br. do udziału w spotkaniu, w trakcie którego zostanie zaprezentowane badanie „Leveraging Convexity: Enhancing Global Equity Expected Returns withTrend-Following and Tail Risk Hedging Overlays”.
Zapraszamy na Wydział Nauk Ekonomicnzych (s. B002) bądź zdalnie. Spotkanie odbędzie się 3 lutego br. o godz. 18:30.
W ramach seminarium ośrodków badawczych QFRG oraz DSLab zostanie zaprezentowane badanie “Informer in Algorithmic Investment Strategies on High Frequency Bitcoin Data”.
Prelegenci przedstawią wyniki badania zatytułowanego „Snapshots of Stories: Utilising Transformer Networks for Short Video Selection from Long-form Content”.
Badanie “Can Artificial Intelligence Trade the Stock Market?” zaprezentują Jędrzej Maskiewicz i dr Paweł Sakowski.