Podczas najbliższego spotkania swoje badania zaprezentują prof. Wolfgang Härdle, mgr Yifu Wang oraz mgr Raul Bag. Seminarium odbędzie się w formule hybrydowej.
Podczas spotkania swoje badanie zaprezentują Przemysław Grądzki student Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Piotr Wójcik, prof. ucz. z Katedry Finansów Ilościowych WNE UW.
Podczas spotkania Illia Baranochnikov oraz dr hab. Robert Ślepaczuk przedstawią badanie „A comparison of LSTM and GRU architectures with novel walk-forward approach to algorithmic investment strategy”.
Serdecznie zapraszamy na dwudzieste trzecie seminarium w ramach cyklu spotkań badawczych prowadzonych wspólnie przez QFRG (Quantitative Finance Research Group) oraz DSLab WNE UW (Data Science Lab).
Podczas spotkania dr Paweł Sakowski oraz Maciej Wysocki, student Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW przedstawią wyniki badania “Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models".
Serdecznie zapraszamy do udziału w 19. seminarium QFRG – DSLab, które odbędzie się 11 kwietnia br. w formie online i będzie poświęcone zastosowaniu uczenia maszynowego w ilościowych strategiach inwestycyjnych na światowych giełdach.