Podczas najbliższego spotkania swoje badania zaprezentują prof. Wolfgang Härdle, mgr Yifu Wang oraz mgr Raul Bag. Seminarium odbędzie się w formule hybrydowej.
Podczas spotkania swoje badanie zaprezentują Przemysław Grądzki student Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Piotr Wójcik, prof. ucz. z Katedry Finansów Ilościowych WNE UW.
Podczas spotkania Illia Baranochnikov oraz dr hab. Robert Ślepaczuk przedstawią badanie „A comparison of LSTM and GRU architectures with novel walk-forward approach to algorithmic investment strategy”.
W jaki sposób dane satelitarne mogą być zastosowane do pomiaru poziomu zamożności lub nierówności na obszarach subregionalnych w Polsce i Hiszpanii? To arcyciekawe zagadnienie zostanie poruszone podczas kolejnego seminarium QFRG i DSLab.
Serdecznie zapraszamy do udziału w 19. seminarium QFRG – DSLab, które odbędzie się 11 kwietnia br. w formie online i będzie poświęcone zastosowaniu uczenia maszynowego w ilościowych strategiach inwestycyjnych na światowych giełdach.