Dr Andrzej Kocięcki laureatem konkursu NCN – OPUS 28

Składamy serdeczne gratulacje dr. Andrzejowi Kocięckiemu (Katedra Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych UW) z tytułu uzyskania dofinansowania w konkursie OPUS 28 +LAP, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Dofinansowanie, w wysokości 197 030 PLN, zostało przyznane na realizację projektu „Niegaussowskie strukturalne dynamiczne modele czynnikowe w makroekonomii: teoria identyfikacji, algorytmy wnioskowania oraz zastosowania”.

Projekt dotyczy opracowania kompleksowej metodyki dla niegaussowskich strukturalnych dynamicznych modeli czynnikowych (NSDMC) w analogii do coraz częściej stosowanych niegaussowskich strukturalnych modeli wektorowej autoregresji. W ramach projektu stworzone zostaną fundamenty NSDMC tj. teoria ich globalnej identyfikacji, która jeszcze nie istnieje. Wprowadzona zostanie wygodna forma zredukowana (kanoniczna) dla tej klasy modelu. Ważnym komponentem projektu będzie również zaprojektowanie efektywnej metody estymacji NSDMC w ramach podejścia bajesowskiego. Ponadto, projekt zakłada formalne rozwiązanie problemu określania małopróbkowej niepewności dotyczącej funkcji reakcji na impuls, który stanowi "otwarty" problem w całej literaturze dotyczącej niegaussowskich dynamicznych modeli. Całość dopełni zastosowanie w pełni wypracowanej metodyki w wybranych zagadnieniach z dziedziny empirycznej makroekonomii.

Pełny opis badania jest dostępny pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2024-09-16-titokb02cwd/streszczenia/630352-pl.pdf

Życzymy pomyślnej realizacji projektu!