Warsztat "Kernel Fitting in Extreme Quantiles Estimation" [21.12.2021]

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie "Kernel Fitting in Extreme Quantiles Estimation" organizowanym przez Samorząd Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem ekspertów z banku Citi Handlowy, który odbędzie się 21 grudnia o godz. 18.30, w formie online.

Podczas spotkania specjaliści z obszaru modelowania ilościowego z zespołu Citi Model Risk Management Citi Handlowy przybliżą charakterystykę i zastosowanie metody Kernel density estimation.

Formularz zgłoszeniowy udziału w wydarzeniu dostępny jest pod linkiem: citi.me/riskwebinar

Więcej informacji w opisie wydarzenia na Facebook’u.

Serdecznie zapraszamy!