Seminarium QFRG WNE i DS LAB WNE już 13.11

Zapraszamy do udziału w seminarium, z udziałem Szymona Lisa, dr. hab. Roberta Ślepaczuka, prof. ucz. oraz dr. Pawła Sakowskiego. 

Seminarium rozpocznie się 13 listopada (w poniedziałek) o godz. 18:30. 
Spotkanie zrealizowane będzie w formule hybrydowej:
- stacjonarnie w sali B002 (WNE UW).
- zdalnie za pośrednictwem Zoom:
identyfikator: 944 5065 2939
kod dostępu: 858254
https://lnkd.in/dhf8D7gv

Abstract: We analyzed a CRSP dataset from May 1998 to March 2022 with 478,614 observations of returns and volumes. Using various sentiment indicators like Baker and Wurgler's measure, University of Michigan sentiment, VIX, and AAII data, along with control factors, we applied Fama-Macbeth OLS and quantile regressions for a couple of multi=factor asset pricing models and volume. Also,  Granger causality tests to explore the link between investor sentiment and stock returns and trading volumes measures. Finally, we compared the prediction power of models with and without sentiment measures using Diebold-Mariano test.