Projekt dr. Pawła Sakowskiego z dofinansowaniem w konkursie „Nowe Idee 2B” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
Z wielką radością przekazujemy informację, że projekt dr. Pawła Sakowskiego z Katedry Finansów Ilościowych naszego Wydziału otrzymał dofinansowanie w konkursie „Nowe Idee 2B” w POB III, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
Celem projektu „Energia, kryptowaluty oraz towary roślinne jako “bezpieczna przystań” w złożonych algorytmicznych strategiach inwestycyjnych budowanych w oparciu o techniki uczenia maszynowego oraz modele klasy ARIMA-GARCH dla indeksów akcyjnych oraz metali szlachetnych” jest sprawdzenie możliwości wykorzystania najnowszych technik i modeli w zakresie uczenia maszynowego do konstrukcji systemów inwestycyjnych podejmujących automatyczne decyzje na rynkach finansowych z wykorzystaniem takich aktywów jak indeksy akcyjne, metale szlachetne, towary energetyczne i roślinne oraz kryptowaluty. Wspomniane techniki zostaną porównane z klasycznymi modelami ekonometrycznymi klasy ARIMA-GARCH oraz jeszcze starszymi koncepcjami momentum i kontrarian w kontekście wykorzystania prognoz z nich wynikających w konstrukcji automatycznych strategii inwestycyjnych.
Wspomniane narzędzia i techniki zostaną wykorzystane do konstrukcji modeli prognostycznych i algorytmicznych strategii inwestycyjnych. Zbadana zostanie także efektywność strategii złożonych bazujących na różnych modelach i różnych aktywach bazowych. Dodatkowo przeprowadzona zostanie także analiza wrażliwości polegająca na zbadaniu wpływu zmian poszczególnych parametrów modeli na ich wyniki prognostyczne.
Analizowany problem jest bardzo istotnym zagadnieniem nie tylko z punktu widzenia mikro, ale również w makroskali, szczególnie jeżeli zdamy sobie sprawę, jak bardzo na stabilność systemów emerytalnych poszczególnych państw, oraz stan oszczędności ich obywateli, wpływa sprawne i efektywne zarządzanie aktywami poprzez fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, czy firmy ubezpieczeniowe. Błędy w alokacji tych aktywów, szczególnie w kontekście polityk inwestycyjnych i konkretnych strategii inwestycyjnych, mają w następstwie bardzo istotne skutki w kontekście finansowego bezpieczeństwa i jakości życia obywateli poszczególnych krajów.
Serdecznie gratulujemy!
