Inauguracyjne, w roku akademickim 2025/26, seminarium ośrodków QFRG i DSLab

Prelekcję przedstawią tym razem dr hab. Robert Ślepaczuk, prof. ucz., dr Marcin Chlebus oraz doktorant – Michał Woźniak.

Zagadnienie dyskutowane w ramach najbliższego seminarium to: “Systematic Bagging Model for market risk - cross pattern learning framework for Value at Risk and Expected Shortfall estimation”. Z kompletnym abstraktem można zapoznać się w treści postu (jn.).

Na spotkanie zapraszamy 20 października (w poniedziałek) do sali B002 na Wydzial Nauk Ekonomicznych UW, o godz. 18:30. W przypadku zainteresowania połączeniem zdalnym zachęcamy do kontaktu z inicjatorami seminarium: 7Tzl}@92X/?ZP$R-be]#[&7mT=4'ra!3c2eH6SR (w celu otrzymania linku do rejestracji) bądź prosimy o wiadomość na adres: 7Tzl}@92X/?ZP$R-beM4[j]#['GjZmz~no%*@YvJ6HJCALW) – chętnie przekażemy.

W imieniu organizatorów zachęcamy do obecności (tak tradycyjnie, jak i zdalnie) na 5 minut przed wydarzeniem. Prelekcja potrwa ok. 45 minut, po mniej – przewidziana jest dyskusja.

---

This research proposes a new framework, the Systematic Bagging Model (SBM), for estimating market risk through leveraging ensembling and cross-learning approaches. The SBM is designed to make possible the generation of stable and accurate forecasts for Value at Risk and Expected Shortfall by using deterministic learning sets from time series data with optimal pattern searching. Empirical validation with the LIGHT Benchmark shows the superiority of an SBM over state-of-the-art standalone models concerning forecasting quality in terms of adequacy, regulatory compliance, and capital effectiveness. This research unveils a strong potential for systematic bagging and cross-learning for improving market risk models, especially during periods of sudden increased volatility.