Corey Hoffstein gościem nadchodzącego seminarium QFRG i DSLab

Prelegent zaprezentuje swoje badanie “Rebalance Timing Luck: Unveiling the Hidden Hand in Portfolio Returns”. Wykład potrwa ok. 45 min., po czym tradycyjnie zachęcamy do udziału w dyskusji.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 lutego br. o godz. 18:30. Dołączyć można stacjonarnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych (s. B002) – do czego szczególnie zapraszamy, bądź zdalnie - za pośrednictwem platformy Zoom (prosimy o logowanie się do godz. 18:25).

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/93886973103?pwd=2S2L5mY29vEPl3VGAasjTQlB1iwMHu.1

[Identyfikator spotkania: 938 8697 3103

Kod dostępu: 716724]

Poniżej prezentujemy abstrakt wystąpienia (w j. angielskim)

How much of your portfolio’s performance hinges on pure chance? Rebalance timing luck—an often-overlooked driver of investment outcomes—can significantly alter the trajectory of your strategy, sometimes in ways that defy expectations. This presentation dives into the mechanics and implications of rebalance timing, uncovering how periodic portfolio adjustments interact with market randomness to create significant variability in returns. Drawing insights from leading academic research and real-world case studies (including strategic asset allocation, factor portfolios, and option-based strategies), we’ll explore strategies to mitigate timing luck and control this hidden force.