Seminarium QFRG i DSLab - 2 grudnia br.

W ramach kolejnego seminarium ośrodków QFRG i DSLab Wydziału Nauk Ekonomicznych swoje badanie pt.: “Can Artificial Intelligence Trade the Stock Market?” zaprezentują Jędrzej Maskiewicz and dr Paweł Sakowski.

Spotkanie odbędzie się już 2 grudnia br. o godz. 18:30 (prosimy o zalogowanie się do godz. 18:25). Wykład potrwa ok. 45 minut, potem zapraszamy do wspólnej dyskusji.

Do udziału zapraszamy stacjonarnie na Wydział Nauk Ekonomicznych (pokój B002). Istnieje także możliwość udziału za pośrednictwem platformy Zoom.

Link do spotkania on-line: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/98988859470?pwd=ADa21ixtr3pYxrUs3PJ5BkjUOuT9QO.1

[Identyfikator spotkania: 989 8885 9470,

Kod dostępu: 20457]

Poniżej prezentujemy abstrakt wystąpienia:

The study explores the use of Deep Reinforcement Learning (DRL) in stock market trading, focusing on two algorithms: Double Deep Q-Network (DDQN) and Proximal Policy Optimisation (PPO) and compares them with Buy and Hold benchmark. It evaluates these algorithms across three currency pairs, the S&P 500 index and Bitcoin, on the daily data in the period of 2019-2023. The results demonstrate DRL's effectiveness in trading and its ability to manage risk by strategically avoiding trades in unfavourable conditions, providing a substantial edge over classical approaches, based on supervised learning in terms of risk-adjusted returns.