Wybierz język
pl gb
01.03.2022, 10:44

6. miejsce drużyny Wydziału w światowym finale Rotman International Trading Competition

Z wielką radością informujemy, że w tegorocznym finale międzynarodowego konkursu Rotman International Trading Competition drużyna studentów Uniwersytetu Warszawskiego zajęła 6. miejsce. Wynik ten jest drugim najlepszym rezultatem w historii występów naszych Studentów w rozgrywkach konkursu i jednocześnie najlepszą lokatą europejskiej uczelni w tegorocznych zawodach.

Uniwersytet Warszawski reprezentowała drużyna Studentów WNE UW w składzie:

  • Karolina Sulej - studentka magisterskiego programu Wydziału "Informatyka i ekonometria"
  • Jakub Kasprzak - student studiów II stopnia Wydziału na kierunku "Informatyka i ekonometria"
  • Illia Baranochnikov - student specjalności "Ekonomia Przedsiębiorstwa" na studiach I stopnia WNE UW
  • oraz Bartosz Bieganowski - studiujący na magisterskim programie "Quantitative Finance"

Opiekunem Drużyny jest dr hab. Robert Ślepaczuk z Katedry Finansów Ilościowych WNE UW.

Tegoroczne zawody po raz kolejny odbyły się w fomule on-line, startowały w nich 53 drużyny, reprezentujące czołowe uczelnie świata. Nasz zespół był najlepszy w dwóch z 4 konkursowych konkurencji: Electricity Trading Case i Algorithmic Trading Case.

Szczegółowe klasyfikacja konkursu Rotman International Trading Competition 2022 dostępna jest na stronie: https://ritc.rotman.utoronto.ca/results.asp?n=1

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym Studentom i Opiekunowi za duży wkład włożony w przygotowania do zawodów. To kolejny sukces naszych studentów w tym prestiżowym konkursie - europejskim finale rozgrywek, który odbył się we wrześniu 2021 roku, drużyna Uniwersytetu Warszawskiego zajęła 2. miejsce.


Konkurs Rotman International Trading Competition to międzynarodowe zawody dla studentów zainteresowanych inwestowaniem oraz rynkami finansowymi. Polegają one na wykonaniu określonych transakcji z wykorzystaniem aplikacji Rotman Interactive Trader. Podczas konkursu drużyny rozwiązują konkretne przypadki dotyczące określonych problemów na symulowanym rynku w czasie rzeczywistym. Najlepsze decyzje dotyczące strategii tradingowych, wyceny aktywów czy oceny ryzyka kredytowego, skutkują osiągnięciem największych inwestycyjnych zwrotów i najlepszymi wynikami.